RagamDataStatistik & Riset Data

Tool statistik

Kalkulator Durbin-Watson

Hitung statistik Durbin-Watson dari residual berurutan untuk cek awal autokorelasi model.

Durbin-Watson

1,0573

n residual

7

Interpretasi awal

Indikasi awal autokorelasi positif. Cek tabel dL/dU dan konteks model.

Hasil dari kalkulator ini bersifat bantuan perhitungan awal. Interpretasi akhir tetap perlu mempertimbangkan desain penelitian, kualitas data, asumsi statistik, dan konteks riset.

01 / Cara pakai

Mulai dari input yang benar.

  1. 01Tempel residual sesuai urutan observasi atau waktu. Pisahkan dengan titik koma (;), spasi, atau baris baru; koma dan titik hanya dipakai sebagai desimal.
  2. 02Pastikan residual berasal dari model yang sama.
  3. 03Baca statistik Durbin-Watson.
  4. 04Gunakan hasil sebagai indikasi awal, bukan keputusan final.

02 / Baca hasil

Jangan berhenti di angka.

Nilai DW mendekati 2 biasanya menunjukkan tidak ada indikasi kuat autokorelasi. Nilai jauh di bawah 2 mengarah ke autokorelasi positif, sedangkan jauh di atas 2 mengarah ke negatif.

03 / Contoh kalimat

Contoh interpretasi ringkas.

Contoh: DW = 1,18 memberi indikasi autokorelasi positif yang perlu dicek lebih lanjut, terutama pada data runtut waktu.

Perlu analisis time series?

Autokorelasi perlu dibaca bersama model, periode data, lag, dan software yang dipakai.

Kirim hasil untuk dicek

04 / Rumus

Rumus, asumsi, dan sumber

Rumus yang dipakai

DW=∑t=2n(et−et−1)2∑t=1net2DW = \frac{\sum_{t=2}^{n}(e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n}e_t^2}

DW = sum((e_t - e_(t-1))^2) / sum(e_t^2).

Catatan sumber

LibreTexts OLS diagnostics dipakai untuk konteks residual dan independence of errors. Rumus DW ditampilkan sebagai rumus operasional tool, bukan pengganti tabel dL/dU.

Asumsi singkat

  • Input harus residual dari model yang sama dan urutannya benar.
  • Batas 1,5-2,5 hanya pembacaan cepat; keputusan formal memakai tabel dL/dU.

Referensi utama

05 / Cek sebelum percaya

Kesalahan umum

  • Memakai residual yang tidak berurutan.
  • Menggunakan DW tanpa melihat tabel dL/dU atau konteks model.
  • Mengabaikan struktur time series dan lag.
Apa itu Durbin-Watson?+

Durbin-Watson adalah statistik untuk mendeteksi indikasi autokorelasi residual, terutama pada model regresi runtut waktu.

Apakah DW mendekati 2 selalu berarti tidak ada masalah?+

Mendekati 2 biasanya baik, tetapi keputusan formal tetap perlu mempertimbangkan tabel batas, ukuran sampel, jumlah prediktor, dan konteks data.

Apakah kalkulator ini menggantikan EViews atau STATA?+

Kalkulator ini hanya menghitung statistik dari residual yang Anda masukkan; analisis lengkap tetap dilakukan di software seperti EViews atau STATA.